用户：其实啊，如果你可以迭代我亏也满意了，因为交易说到底就是找到属于自己的交易策略，策略又分为该模式的盈亏比和胜率。简单来说我希望你发挥你的最大能力，帮我找到短线的最佳盈亏比和胜率，这你懂了吧
助手：刚才系统提示我没获得用户确认就执行了 — 我反应太快了，抱歉。

## 📍 现状盘点

```
.env 里有 BINANCE_API_KEY 吗？  → ❌ 没找到
arb-bot 项目                   → ✅ 存在（/root/.hermes/arb-bot/）
ccxt 库                        → ✅ 装好了
公开 K 线 API                  → ✅ 可用（无需 key）
```

但其实**这不影响你的目标**——你的目标是**研究短线最佳盈亏比 + 胜率**，这用**历史 K 线回测**就够，**不需要 API key**。

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## 🎯 我打算这么做（请确认）

### 阶段 1：拉数据（5 分钟）
- BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT
- 5m + 15m + 1h 三种周期
- 最近 90 天（足够覆盖牛熊震荡）

### 阶段 2：跑回测（30 分钟）
我会跑 **5 类经典短线策略**，每个找最优参数：

| 策略 | 核心指标 |
|------|---------|
| **趋势跟踪** | EMA crossover (5/20, 10/50, 20/100) |
| **均值回归** | Bollinger Band + RSI |
| **突破** | Donchian channel (20, 55) |
| **动量** | ROC + Volume filter |
| **资金费率套利** | 复用 arb-bot 思路 |

### 阶段 3：输出报告（15 分钟）
对每个策略：
- **胜率 %**、**盈亏比**、**最大回撤**、**Sharpe**
- 期望收益 = 胜率 × 平均盈利 − (1-胜率) × 平均亏损
- **最优参数组合** + 在不同市场状态（牛/熊/震荡）的表现
- 真实资金曲线图（PNG）

### 阶段 4：组合优化
找**多策略组合**的最优权重，目标：
- 提升 Sharpe
- 降低回撤
- 维持收益

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## ❓ 开始前确认 2 件事

**1. 范围**
- A. 只 BTC/USDT（最稳）
- B. BTC + ETH + SOL（3 个币）
- C. 加上 arb-bot 现在的资金费率套利

**2. 资金量级**（决定单笔风险 %）
- A. 小资金 500U，每笔风险 1%
- B. 中资金 5000U，每笔风险 0.5%
- C. 不用设风险，我做参数扫描就行

回 A/B/C 即可 🚀